寿险公司市场风险经济资本动态配置研究[EB/OL]
北京：中国科技论文在线
目前关于此类研究的风险相关性测度中并没有刻画出投资市场中风险间相关性的不断变化
针对不同风险之间的相关性引入了时变Copula来刻画投资市场中风险间相关性的变化趋势
本文对市场风险度量采用了先进的SV模型
提高了经济资本的测度精度
经济资本作为一种常见的风险度量方式被广泛使用
实现经济资本的动态配置
采用MRR模型并结合风险间时刻变化的相互作用对配置系数进行调整
能更有效的刻画市场风险的瞬息变化
寿险产品的长期性也决定了寿险公司更要注重资金运用中的风险管理
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