通过建立平滑转换随机波动(STR-SV)联合模型
结果表明STR-SV模型能够比其他模型更好地模拟经历特殊事件干预的时间序列间的非线性关系
分析两序列间的负向非线性关系
随机波动模型
） 摘要： 针对经历亚洲金融危机的香港股票指数和银行利率两时间序列之间的复杂关系
关键词： 平滑转换回归
） Abstract： For solving the problems of complex relationship between stock index and interest rate time series in Hong Kong witnessed Asian financial crisis in 1997
Smooth transition regression stochastic volatility (STR-SV) model is set up to analysis the nonlinear and negative correlation
The results show: STR-SV improves the nonnormality and ARCH effect in time series based on special case
Keywords： smooth transition regression, stochastic volatility models, nonlinearity 下载PDF阅读器 PDF全文下载： 初稿 （ 450 ） 作者简介： 通信联系人： 【收录情况】 中国科技论文在线： 郝清民
基于事件干预的香港股指与利率非线性关系探索[EB/OL]
北京：中国科技论文在线
总览 评价 郝清民 * （ 天津大学
非线性 Hao Qingming * （ tianjin university
[2006-03-06]
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