一个关于Black-Scholes方程的问题的证明[EB/OL]
北京：中国科技论文在线
a function V¢(s; t) in given domain § : f0 · s < 1; 0 · t · Tg
At last,under
V¢(s; t) 的极限函数V (s; t)是Black-
j by using bintree method,then it extend V n
some rational assumptions,it prove the limit function V (s; t) of V¢(s; t) is the
solution of Black-scholes equation
Keywords： Black-scholes equation;bintree method ; option pricing
下载PDF阅读器 PDF全文下载： 初稿 （ 157 ） 作者简介： 通信联系人： 【收录情况】 中国科技论文在线： 冯杰才
） 摘要： 本文先给出了用二叉树方法求得的欧式看涨期权定价的离散形式V n
定义了一个给定在区域§ : f0 · s < 1; 0 · t · Tg 上的函
关键词： Black-Scholes方程;二叉树方法;期权定价
