基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型[EB/OL]
北京：中国科技论文在线
建立了基于组合贷款总体风险优化的行业贷款分配模型
降低了贷款组合的系统性风险
并通过实例验证行业组合可以降低系统性风险
以不同行业贷款组合后的总体风险最小化为目标
揭示了通过行业组合可以部分地抵消由于行业自身所产生的系统性风险
避免了选择单个或少数行业进行贷款所导致的当该行业不景气时的系统性风险对贷款质量的影响
二是从组合贷款总风险中分离出系统风险和非系统风险
【详情见下载】基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型The research on optimal model of loan portfolio total risk on the basis of industry portfolio
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