） 摘要： 本文运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析
严定琪
基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测[EB/OL]
北京：中国科技论文在线
并对GARCH、EGARCH、GJR带正态分布和t分布模型的预测效果进行了比较分析
关键词： 沪深300指数; GARCH; student-t分布; 预测 Li Yu-feng 1,*
可以较好地提供沪深300指数未来两日的波动率预测
2、 School of Mathematics and Statistics, Lanzhou University,
Yan Dingqi 2, （ 1、 School of Mathematics and Statistics, Lanzhou University
发现基于学生t分布的GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型
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