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带跳分数布朗运动下最优金融决策[EB/OL]
北京：中国科技论文在线
最后在CRRA效用下通过求解HJB方程得到了最优金融决策的解析式解
关键词： 最优投资消费策略
） 摘要： 为了考虑一类带有人寿保险的最优投资消费策略问题
带跳分数布朗运动
使用动态规划原理建立了最优投资消费选择模型
在最大化投资者生命周期内的投资、消费和投保的期望效用的准则下
假定风险资产价格过程服从带泊松跳的分数布朗运动
【详情见下载】带跳分数布朗运动下最优金融决策An Optimal Financial Approach Under The fractional Brownian model with Possion jump
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