major research direction：Actuarial Science, Mathematical Finance
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局部信息马尔科夫体制转换市场下最优再保险与投资[EB/OL]
北京：中国科技论文在线
） 摘要： 本篇文章考虑了多个风险资产隐马尔科夫收益率情形下的最优再保险与投资问题
HJB方程 ZHANG Xin * （ School of Mathematical Sciences, Nankai University, TianJin 300071
保险公司的盈余过程为一带漂移的布朗运动,其目标为最大化其指数效应
利用滤波理论建立分离原理并将问题转换为完g全信息问题
用动态规划原理及Girsanov测度变换得到了最优值函数为一线性偏微分方程的唯一解并给出值函数的Feynman-Kac表现形式
