随机波动率模型下的VIX期权定价THE VIX OPTION PRICING BASED ON STOCHASTIC VOLATILITY MODELS

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 更新：2017-02-09

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随机波动率模型下的VIX期权定价[EB/OL]

北京：中国科技论文在线

第二部分是在较优模型下讨论vix指数期权定价问题

然后在此基础上对七个经典随机波动率模型进行拟合和比较

）摘要：本文主要有两部分：第一部分找个一个拟合vix指数能力较优的随机波动率模型

其中第一部分首先利用非参数方法估计随机波动率模型的漂移项和扩散项

2、 Department of statistics, College of Economics, JINAN University, Guang Zhou 510632

PENG Zhi 2, （ 1、 Department of statistics, College of Economics, JINNA University, GuangZhou 510632

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