特质波动率与股票预期收益的关系研究 --来自中国股票市场的证据[EB/OL]
北京：中国科技论文在线
通过实证研究表明：我国股票市场特质波动率与股票预期收益之间存在负相关的关系
主要研究方向：金融工程、金融风险管理、计算实验金融等 【收录情况】 中国科技论文在线： 李冉
对于特质风险是否对股票预期收益产生影响的研究更是成为了学术研究的热点问题
） 摘要： 股票的收益与投资风险之间的关系一直以来都是金融学理论研究的核心问题
并通过比较排序的方式验证特质波动率与股票预期收益之间的关系
特质波动率与股票预期收益的关系研究 –来自中国股票市场的证据Stydy on the relationship between Idiosyncratic Volatility and Expected Return:Evidence form China’s Stock Markets
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