假设标的股票含交易方违约风险的欧式股票期权的定价问题
金融数学方向
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含交易方违约风险的欧式期权定价[EB/OL]
北京：中国科技论文在线
根据鞅定价原理和随机分析的性质,推导出了含交易方违约风险的欧式股票期权价值公式
利用含交易方风险的违约密度建模
在该模型中假设利率服从Vasick模型,更贴近市场化
假设标的股票价格服从随机利率下的跳扩散模型
） 摘要： 本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下
含交易方违约风险的欧式期权定价Pricing European stock option with counterparty default risk
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