美式股票期权定价问题的非多项式三次样条方法Non-Polynomial Cubic Spline Methods for American Stock Option Pricing

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 更新：2017-01-25

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美式股票期权定价问题的非多项式三次样条方法[EB/OL]

北京：中国科技论文在线

利用有限差分的方法对股票期权价格所满足的Black-Scholes微分方程进行了数值模拟．最后给出数值实验

method can be applied in the option market

Keywords： option pricing; American put option; finite difference method 下载PDF阅读器 PDF全文下载：初稿（ 127 ）作者简介：通信联系人：【收录情况】中国科技论文在线：丁恒飞

表明该方法用于期权交易的实际操作．关键词：期权定价

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