期货市场交易额与GDP动态相关性实证研究——基于2001年—2008年的数据分析An Empirical Study of Dynamic Correlation between China\\\ns futures market turnover and GDP_based on the data from 2001 Q1 2008 Q3

揭示了我国期货市场交易额和GDP之间的互动关系

目前的期货市场交易额与GDP之间缺乏均衡关系

） 摘要： 本文利用ADF检验、协整检验以及Granger 因果检验等计量经济学工具

以我国2001年第1季度到2008年第3季度的期货市场交易额、GDP 数据作为研究对象

） Abstract： In this paper, ADF test, as well as the Cointegration Test and Granger Causality Test are used to reveal the interaction between China\\\ns futures market turnover and GDP based on the data from 2001 Q1 to 2008 Q3

The results show that there does not have a balance relationship between GDP and the trade volume of futures market, and so does the Granger causality

This means China\\\ns futures market is not mature enough at present, and thereby the economy \\\"barometer\\\" function is not available

Keywords： Futures volume;GDP;ADF;Cointegration Test;Granger Causality Test 下载PDF阅读器 PDF全文下载： 初稿 （ 205 ） 作者简介： 通信联系人： 【收录情况】 中国科技论文在线： 赵亚东

 期货市场交易额与GDP动态相关性实证研究——基于2001年—2008年的数据分析[EB/OL]

北京：中国科技论文在线

而且两者之间没有显著的因果关系

协整检验

Granger 因果检验 Zhao Yadong * （ Southeast University Institute Of Finance