基于半绝对偏差的模糊多品种期货套期保值研究[EB/OL]
北京：中国科技论文在线
建立了非线性满意程度的模糊决策的套期保值组合选择的模型
利用期货与现货的数据证明了本文提出的套期保值模型的适用性和优越性
以半绝对偏差来定义风险函数
） 摘要： 本文基于模糊决策理论研究了多品种套期保值最优策略问题
引入了非线性隶属函数更加形象的刻画了套保者对套保组合收益和风险的满意程度
通信联系人： 【收录情况】 中国科技论文在线： 张茂军
基于半绝对偏差的模糊多品种期货套期保值研究Research on fuzzy multi-futures hedging based on semi-absolute deviation
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