应用滞后虚拟变量分位点回归模型估计条件VaR[EB/OL]
北京：中国科技论文在线
含有二阶滞后虚拟变量的分位点回归模型能更好的描述条件VaR
关键词： 线性分位点回归模型; 含虚拟变量的分位点回归模型; 含滞后虚拟变量的分位点回归模型; 流动性风险指标; 条件VaR; 事后检验 Pei Pei
含有二阶滞后虚拟变量的分位点回归模型模拟得到的结果比线性分位点回归模型和基于流动性风险指标的虚拟变量分位点回归模型模拟得到的结果更好
严定琪 * （ 兰州大学数学与统计学院
为此本文提出了含有滞后虚拟变量的分位点回归模型
主要研究方向：金融工程 【收录情况】 中国科技论文在线： 裴培
并应用此模型分析了流动性风险指标条件下的条件VaR
