根据现代组合分析模型得出收益-风险的有效前沿
本文用Merton模型根据企业财务数据估算出企业的预期违约概率
用估算出来的违约概率和违约损失率计算出银行收益的波动性
从而使银行可以根据收益和风险承受能力对企业进行授信
再运用企业收益的相关性代替企业违约的相关性
现代组合分析模型
如何对贷款进行组合管理是银行所面临的问题
基于企业违约情况下的贷款组合管理Loan portfolio management under enterprises default
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