多维g-期望和风险测度Multidimensional g-expectations and Risk Measures

we also prove that a multidimensional risk measure introduced by multidimensional g-expectation is concave if and only if the generator g satisfies a concave-like condition

Keywords： Backward stochastic differential equation;g-expectation; risk measure 下载PDF阅读器 PDF全文下载： 初稿 （ 263 ） 作者简介： 通信联系人： 【收录情况】 中国科技论文在线： 徐玉红

 多维g-期望和风险测度[EB/OL]

北京：中国科技论文在线

还证明了由多维g-期望引入的多维风险测度是凹的当且仅当生成元g满足一个类凹条件． 关键词： 倒向随机微分方程

提供了非线性期望的多维版本．通过关于多维倒向随机微分方程比较定理精确表示的一个技术结果

） Abstract： This paper proposes a notion of multidimensional g-expectations which provide a multidimensional version of nonlinear expectations

By a technical

给出了多维g-期望的保常性

result on explicit expressions for the comparison theorem of multidimensional backward stochastic differential equations, necessary and sufficient conditions are given for the constancy, monotonicity and positivity properties of multidimensional g-expectations;

） 摘要： 本文提出了多维g-期望的概念

总览 评价 徐玉红 * （ 中国矿业大学数学系