EGARCH(1, 1)模型发现正的冲击比负的冲击会引起同业拆借利率市场更大的波动性 关键词： 拆借利率
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GARCH模型在我国商业银行利率风险研究中的应用[EB/OL]
北京：中国科技论文在线
发现银行间同业拆借利率时间序列数据存在着ARCH效应
） 摘要： 中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率
拆借利率的波动非常频繁
具有金融时间序列的尖峰厚尾性以及波动率集聚性
选择七日拆借利率为研究对象对其进行建模
波动性 Wang Yongqin * （ Department of management, CUMT
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